中科信軟金融風(fēng)險(xiǎn)建模和數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)課程，金融風(fēng)險(xiǎn)建模和數(shù) 

課程大綱

模塊 內(nèi)容

金融風(fēng)險(xiǎn)管理入門 （Introduction to Financial Risk Management）	1.講評(píng)：風(fēng)險(xiǎn)管理原則和目標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)管理是要將風(fēng)險(xiǎn)降為零嗎？不是？ 那它的重要作用何在？它在銀行商業(yè)模式中處于什么樣的地位以及其未來走向的探討； 2.融冰及討論：典型的銀行和保險(xiǎn)公司有不同類型的服務(wù)，也就承擔(dān)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)。 它們的關(guān)系及其相互作用。如何對(duì)沖來控制風(fēng)險(xiǎn)； 3.長期以來的各種風(fēng)險(xiǎn)量化方法和模型，EL、VaR、ES等； 4.演示及練習(xí)：VaR， EL，ES推理及計(jì)算等。
資產(chǎn)負(fù)債管理 （Asset and Liability Management）	1.討論：銀行的基本商業(yè)模式。 商業(yè)銀行V.S. 投資銀行； 2.內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價(jià)（Funds transfer Pricing）； ●資金如何從“一端”搬到了“另一端”； ●收支平衡是理想狀態(tài)，但是萬一不平衡呢？－Fed Fund； 3.案例分析及討論： 2008年全球金融風(fēng)暴的一個(gè)隱性殺手：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（Liquidity Risk）； 4.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（Liquidity Risk）； ●流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的界定及建模； ●演示：利率風(fēng)險(xiǎn)（Interest Rate Risk）， 現(xiàn)金流預(yù)測與分析； ●練習(xí)：新生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)：LCR，NSFR。
信用風(fēng)險(xiǎn) （Credit Risk）	1.信用風(fēng)險(xiǎn)量化/建模； ●講評(píng)：信用風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要地位； ●常用信用風(fēng)險(xiǎn)模型的建模方式及不同應(yīng)用； ●交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)（Counterparty Risk）V.S. 信用風(fēng)險(xiǎn)（Credit Risk）； 2.PD/LGD/EAD； ●為何PD是信用風(fēng)險(xiǎn)想解決的終極問題？PD預(yù)測的各種武器？ ●相對(duì)滯后的EAD，LGD模型。為何難建模？業(yè)界趨勢？ 3.行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信用風(fēng)險(xiǎn)模型比較； ●四大業(yè)界常用信用風(fēng)險(xiǎn)模型（Asset Value, MacroEcon, Actuarial, Intensity models）橫向?qū)Ρ龋瑑?yōu)缺點(diǎn)，使用要素及難易程度； ●多種模型的基礎(chǔ)－Asset Value Model； ●演示及練習(xí)： Equity holder as option holder, Distance to default； 4.信用評(píng)級(jí)與遷移；

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